システムトレードで年利100%を達成するための検証作業を紹介

こんにちは、渡辺です。

 

今日は、私がシステムトレードで年利100%(2015年、2016年は7月現在で年利60%)を達成するために行った検証作業を紹介したいと思います。

少し難しいかもしれませんが、出来るだけ簡単に説明できるようにします。

 

少し長いですが、僕が検証について全体像を紹介していきます。

 

検証とは?

結論から言います。検証とは、過去にどのくらいの利益あるいは、損失を出している手法なのかを分析することです。

 

いまいちピンとこないと思いますので、天気予報を具体例に説明したいと思います。

 

トレードと天気予報は同じ

天気予報はどのようにして、降水確率を出しているのか、知っていますか。

天気予報は、過去の雲の配置や気圧配置などなどから降水確率を出します。

 

例えば、空に占める全体の雲の量が60%、気圧1013hPaのときをパターンAとします。

そのパターンAの場合が過去何日間あったのかをピックアップします。今回は10000日間あったとします。その10000日間のうち、6500日が雨が降りました。

 

だから、パターンAのときの降水確率は65%となります。

6500÷10000×100=65(%)

 

このようにして、降水確率を出していきます。

ここで大切なことを言います。降水確率が65%の場合、毎回雨になるわけではなく、晴れる日もあります。

 

つまり、人間は、未来を100%予知することは出来ません。

人は、過去のデータから未来を判断している、いやそれしかできない

 

トレードとは、過去の傾向が売買の根拠

つまり、トレードは、株価が上がることを当てるゲームではないです。

過去の傾向を分析し、毎回勝つことを目指すのではなく、複数回トレードを行ったときに、トータルプラスにするゲームです。

 

検証は、過去の傾向を分析すること

つまり、システムトレードにおいて、大切なのが、過去の傾向を分析することになります。検証作業は、システムトレードで利益を出すためには、絶対避けては通ることができません。

 

日経平均株価の傾向を分析してみよう

ここでは、みなさんにもなじみのある日経平均株価の傾向を分析してみたいと思います。

 

一日上がって終わる(陽線)と一日下がって終わる(陰線)確率を調べてみましょう。

検証の手順については、別の記事に詳しく書いていきます。

 

2001年1月1日から2016年7月26日までの日経平均株価を調べてみました。

キャプチャ

 

すると、上昇する確率が48.8%になります。

つまり、日経平均株価は下がりやすい傾向が強いと言えます。

このような傾向のことを偏りと言います。

 

日々、私が行っているのが、その市場の偏りの分析です。

どんな時に株価は上がりやすいのか?下がりやすいのか?を分析しています。

 

今回は、2001年1月1日から2016年7月26日を毎日の傾向を見ていきました。

 

ここに様々な条件を足していき、より偏りがあるところ(私は65%以上の偏りがある部分で売買を行います)を見つけていくことになります。

 

例えば、

NYダウが上昇した時の翌日の日経平均株価は上がりやすいのか?下がりやすいのか?

 

無題

 

前日の終値よりも高く始まったら日経平均株価は上がりやすいのか?下がりやすいのか?

 

無題1

 

このように検証作業をすることによって、利益が出るのか、出ないのかを事前に調査することが大切です。

 

まとめ

システムトレードにおいて必要なのは、検証。

検証を行わっていないやり方で運用を行うことは、気分で売買を行っていることになります。

 

利益が過去明確に出ていることを確認する癖をつけていきましょう。

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