カーブフィッティングを防ぐ方法を世界一わかりやすく教えます

こんにちは、渡辺です。

今日は、システムトレード中級者が陥るカーブフィッティングについての記事を書きます。

 

自作の売買システムを作ってみたけど、運用した途端マイナスが続いた・・・

自分の売買システムがカーブフィッティングのかどうかが分からない。

 

こういった経験をされた人は多いのではないでしょうか?

 

絶対誰もが通る道です。(僕も通りました笑)

今、この経験をしている人は最初に言いたいのは、

 

「おめでとうー!!!!」

 

後一歩でシステムトレードをマスターできる段階です。

 

本記事で、カーブフィッティングを防ぎ、再現性の高い売買システムの構築方法を紹介します。

 

カーブフィッティングとは?

過剰に数値最適化(過去の相場から利益が出たタイミングだけを取り出すこと)のことです。

都合よく、相場から利益を上げたタイミングを取り出したため、そのあと、利益が上がらない場合が多いです。

 

カーブフィッティングの例

過去5年間のバックテストをしたところ、毎年プラスで、勝率も70%だった。

いざ利益が出るぞと思って、運用を行ったところ、

 

今年はマイナスで、勝率は30%台だった・・・。

 

渡辺
再現性の高い売買ルールを作らないと、運用始めた途端、利益が出なくなるよ!

 

カーブフィッティングと判断する前に

損益が悪くなる=カーブフィッティングでは、ないので注意が必要です。

 

確認ポイント①

過去のバックテストに全てのトレンド(上昇トレンド、横ばいトレンド、下降トレンド)が含まれているかどうか?

 

例えば、上昇トレンドのときのみしか、バックテストを行っていない場合、横ばいトレンドや下降トレンドで利益が出るのかどうかは、検証できていない。

そのため、カーブフィッティングと判断するのは間違いです。

 

確認ポイント②

十分なトレード回数を行っているのか?

 

大数の法則を知っていますか?

簡単に言うと、コインを10回振ると、毎回表が5回、裏が5回出るとは限りません。

確率的な偏り(表が7回、裏が3回等)が出てきます。

しかし、コインを1000回振ると、表が出る確率、裏が出る確率が50%に近づきます。

 

そのため、運用を始めた途端、負けが続く、確率的な偏りが出てくることがあります。

十分なトレード回数を行うと、偏りが少なくなり、カーブフィッティングしているのかどうか確かめることが出来ます。

 

渡辺
まずは、カーブフィッティングかどうかを確かめてね!

 

カーブフィッティングを防ぐ売買ルールの構築方法

次に、カーブフィッティングを防ぐ方法を紹介していきます。

 

フィルターの数は出来る限り少なく(私は3つまで)

相談を受ける人のフィルターを見ると、4つも5つも入っています。

フィルターを多くすると、成績の良いところのみを取り出すことになります。

 

カーブフィッティングを防ぐために、フィルターの数を制限しましょう。

 

渡辺
私は、4つ以上は入れないようにしています。フィルター1つでも十分良い売買ルールを作成できますからね。

 

検証期間を分ける

私は、10年間のバックデータを取ります。

そのなかで【3年前から10年前】と【今日から2年前】に分けて検証をします。

 

手順としては、まず【3年前から10年前】からバックデータを取ります。

次に、検証してフィルターを確定させます。

 

そのフィルターを【今日から2年前】に適用させます。

その2つの結果がほぼ同じになれば、カーブフィッティングをしている可能性が少ないです。

 

渡辺
最新データで(10年前から今日等)、フィルターを確定させると、カーブフィッティングしやすいので注意してください!

 

結果にフォーカスせず、心理的傾向にフォーカスを当てる

トレードで大切なのは、心理的傾向です。

過去の利益率や、最大ドローダウンの値に注目しすぎ、市場心理に目が行っていない人がいます。

 

僕がフィルターを追加するときは、下のように考えます。

115

 

この左と右のローソク足パターンであれば、どちらが買いを入れやすいのだろうか?

この質問を多く人に聞くと、直前が陽線である右を選びます。

 

このように、

買い手ならどんなチャートパターンなら買いやすいだろう?

売り手ならどんなチャートパターンなら売りやすいだろう?と考えていきます。

 

バックテストでは、過去の最高値であることを忘れない

「多くの人が、バックテストで年利15%出しているから、今後も年利15%出るぞー」って

期待してしまう人が多いです。

 

しかし、その期待は100%裏切られます笑

バックテストは過去の最高値であるため、実際の運用で同じような利回りは出ません。

 

大前提、バックテストは過去の最高値なんだーってことを覚えておいて下さい!

 

 

まとめ

カーブフィッティングを防ぐためには、

○フィルターを少なくする事

○検証期間を分ける事

○市場心理の傾向を見る事

 

の3つを意識しましょう。

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