システムトレードの売買ルールを見直しする具体的な手順

こんにちは、渡辺です。

 

皆さんは、お付き合いした後に、彼氏彼女を大切にしていますか?

90%の方は「もちろん!」と答えてくれるでしょう。

 

では、聞きます。

売買ルールを作った後、定期的にメンテナンスはしていますか?

恐らく1%の人しか「もちろん!」と答えないと思います。

 

売買ルールは、一度作ったら、あとはほったらかし!

それはだめです。

 

●今までは、つかえていた売買ルールが通用しなくなった・・・

●使ったとたん、損失が続いている

そうなっても、焦らないために、売買ルールの見直しをする方法をお伝えします。

本記事は、見直しの方法について書いてますが、見直しを行うタイミングについては、

システムトレードの売買システムを見直しするタイミングはこれだ

 

売買ルールの見直し=最適化(チューニング)という

システムトレーダーの専門用語やと思ってください。

最適化と聞ければ、売買ルールの見直しのことをいってるんだーという認識でおっけーです!

 

最適化は、イメージはギターのチューニングに似ています。

ギターって使っていると音がずれてきます。(弦の強さがゆるむと音がずれてくる)

ギターでは、弦の強さを定期的にチェックしないといけません。

それをチューニングといいます。

 

売買システムも同じように市場が変化していくと徐々に利益率が下がっていきます

それを調節する作業が最適化です。

 

売買ルールが使えなくなる理由は2つ

●カーブフィッティング

●市場の変化

 

理由の詳しい部分については、こちらの記事を参考にしてください。

システムトレードの売買システムを見直しするタイミングはこれだ

 

この記事では、やり方に重点をおいて解説していきたいと思います。

まずは、カーブフィッティングしている場合の最適化から説明していきます。

 

カーブフィッティングしているときの最適化方法

まずは、カーブフィッティングなのかどうかを判断しないといけません。

 

カーブフィッティングしているのかを診断する

カーブフィッティングしているのかどうかの判断は、

損益グラフとフィルターの数です。

 

カーブフィッティングしている場合はの損益グラフはこのようになります。

190

運用するまでの結果では、毎年プラスで、最大ドローダウンは-28万円でした。

ところが運用をスタートし始めた途端、マイナスが続き、この売買ルールでは、最大ドローダウンが-45万円まで拡大しています。

 

押さえてきたいのは、運用し始めた途端、マイナスが続いて最大ドローダウンを更新した

ということです。

 

フィルターの数が多いと、カーブフィッティングの可能性大

今回の売買ルールは、

・移動平均線乖離についての条件

・NYダウに関する条件

・ボラティリティに関する条件

・株価位置に関する条件

が入っています。

 

このように条件を4つ以上いれるとカーブフィッティングする可能性があります。

条件を入れれば入れるほど、より利益が出るタイミングのみを過去データから取り出すため、結果はよく見えるけど、再現性がなく、運用を始めた途端、利益が出ないということはよくあります。

 

カーブフィッティングしているときのチューニング方法

カーブフィッティングしている場合は、フィルターを減らす。

これに尽きます。

 

もし、フィルターを減らしてもカーブフィッティングが続く場合は、

どんな心理的傾向を捉える売買ルールなのかにフォーカスをあてて

再度作り直すのがおすすめです。

 

カーブフィッティングを防ぐ方法を世界一わかりやすく教えます』に詳しく書いていますので、こちらを参考にしてみてください。

 

市場が変化したときの最適化方法

続いて、市場の変化した場合の最適化を行う方法について説明していきたいと思います。

 

市場の変化して使えなくなったのかを診断する

市場の変化による場合は、実際に1年ほど運用行っていて、利益を上げていた。

ただ、ここ6か月にかけてマイナスが続いている・・・

 

こういった場合は、市場の変化とともに使えなくなっている場合です。

実際の僕の経験からチューニングの方法をお伝えします。

 

市場の変化したときのチューニング方法

これは2014年2015年かなり利益が出たのですが、2016年になり市場の変化とともに使えなくなったものです。

暴落した時に、さらに下がるところを狙った売買ルールで、

入っている条件は、暴落しているという条件(前日の終値と本日の終値を比較して大きく下がっている)

ボラティティが大きい条件(ここ3日間のボラティティと本日のボラティティを比較した時に、本日のボラティティが大きい)

というものです。

 

 

その損益グラフがこちら

191

これだと今年かなりの損失が出てしまいます。

(というか2016年1月2月このロジックで損失を出しました笑)

 

では、どのように改善していくのがよいのでしょうか。

手順①どのフィルターが機能しなくなったのかを見つけていきます。

 

まず、暴落しているという条件を入れます。

192

右肩上がりの曲線になっていますね。

このフィルターは機能しているということがわかります。

 

ということは、ボラティリティが大きいという条件がうまく機能していないことが分かりました。

 

手順②入れ替えを行って機能しているフィルターを探す

このロジックを作ったときに、僕が考えたのが、

いきなり暴落すると、買い手がびっくりしてロスカットをする。

 

そのため、どんどん暴落していくのではないか?

という発想をしました。

 

2015年までは、それで通用していましたが、

2016年は、大きく下がった後に、すぐに上昇する動きがあったため、

下がり幅が大きすぎると、買いが入りやすいのでは?

 

というので、下がり幅が多すぎないという条件を入れると下のような結果になりました。

193

最初と比べてみると(青が最適化前、赤が最適化後)

194

2008年の利益が減りましたが、2016年度の結果は良くなりました。

 

このように機能しなくなったフィルターを見つけ、新しいフィルターに入れ替えます。

このように、相場環境に対応していくことがトレーダーには、求められます。

 

まとめ

売買ルールは、ほったらかすとお金が高くつきます笑

調子が悪くなったら、最適化を行い、どんな相場環境でも利益を出せるように

変化していきましょう。

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