誰でもできるエクセルを使ったシステムトレードの始め方

今回は、初心者にはハードルが高いと言われているシステムトレードの導入方法から運用を行うところまでを完全マニュアルとしてまとめました。

全て動画解説を付けていますので、動画を見ながら同じ作業をしてもらえれば、あとは運用を行うだけの状態にすることができます。

 

では、早速始めましょう。

 

手順1:システムトレードがそもそもなにか?

あなたが始める『システムトレード』は、初心者の方におすすめな運用方法になります。

 

システムトレードを勧める4つの理由

過去確実に利益が出た方法で売買を行うことが出来る

過去の一時的な損失を把握することが出来る

売買を行う際に、迷わなくて済む

トレードの基本「売買ルール・資金管理・感情コントロール」を身につけることが出来る

 

トレードには、裁量トレードとシステムトレードの2つの方法があります。

多くの人に、裁量トレードはオススメできません。

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。『副業でやるなら裁量トレード?システムトレード?どっちが良い?

 

システムトレードを始めるために、必要なもの

システムトレードを始めるために、必要なのは「過去の4本値のデータ」と「エクセル」です。

 

簡単に言うと、エクセルは、料理でいうところの包丁や鍋といった「調理道具」

過去の4本値のデータは「具材」です。

 

料理の具材がいろいろあるように、個別株・FX・日経225先物等いろいろな市場のものを使うことが出来ます。

そのため、まずは具材を何にするのかを決めないといけません。

 

僕がシステムトレードを日経225先物で運用する理由は?

■株式投資デメリット

銘柄数が多いため、分析するのが大変。倒産する可能性がある。

■FXデメリット

相対取引のため、FX会社ごとに値段が違う。取引時間が24時間である。

 

 日経225先物のメリット

●どの証券会社でも値段が同じである

●銘柄が1つである

●証拠金取引であるため、少額から始めることが出来る

●手数料が安い『証券会社ごとの手数料比較

●売りからも入れるため、下がっても利益を出せる

●市場の取引時間が決まっているため、ルールが作りやすい

詳しくは、こちらの記事を参考にしてください

 

手順2:過去データを手に入れよう

僕は、株価データサイト k-db.comから過去のデータを取ってきます。

 

こちらのサイトをお勧めする理由は、

CVS出力が出来るため、エクセルにデータを取り込むのが簡単

リアルタイムにデータを更新してくれる

からです。

 

以下、株価データの取得の方法を動画にまとめました。

過去データは出来るだけ多いほうが良いので、出来るだけ多くデータを集めましょう。

 

手順3:エクセルの配置を決めよう

検証しやすい形に整える必要があります。

この後に、様々な指標を加えていくので、その準備をここではしたいと思います。

加える指標

損益グラフ・損益合計・勝率・最大ドローダウン・プロフィットファクター

過去の総トレード数・最大連勝数/連敗数・1トレード最大利益/最大損失

 

続いて、使用するテクニカル分析もあらかじめ欄を作っておきます。

使用するテクニカル分析

前日終値乖離率・移動平均乖離率・株価位置・NYダウ・ローソク足

ブレイクアウト・ブレイクダウン・ボラティリティ

 

なお、こちらのテンプレートは、ダウンロードできるように用意しておきました。

このテンプレートがあるだけで1時間は時間を短縮できます。

是非、ダウンロードして使ってください。



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手順4:売買ルールの評価を行う指標を加えよう

どのような売買ルールが良いのか?を判断するための指標を加えていきます。

 

採用する売買ルールは、

自分の許容できる範囲の損失であるか?

多少の損失が出たとしても、淡々と取引をすることが出来るか?

になります。それを判断するための指標を入れていきます。

 

 

では、早速1つずつ入れていきましょう。

とその前に、1つ検証結果を入れたほうが分かりやすいので、

まずは、日経平均先物を始値で売り、その日の終値で決済する場合の検証方法を入れてみましょう。

 

損益合計・損益グラフ

損益合計とは、過去の利益と損失を全て合計した値です。

損益グラフは、利益と損失をグラフで表したものです。

勝率

勝率とは、何%の確率で過去利益が出ているのかを%で表したものです。

 

最大ドローダウン(最大DD)

最大ドローダウンとは、過去の一時的な損失の事です。

詳しいことは、こちらの記事を参考にしてください。『最大ドローダウンについて

 

プロフィットファクター(PF)

プロフィットファクターとは、合計利益と合計損失の割合です。

詳しいことは、こちらの記事を参考にしてください。『プロフィットファクターについて

 

過去の総トレード数

総トレード数とは、過去売買を何回行ったのかということ。

 

最大連勝数/最大連敗数

最大連勝数とは、過去何回連続で利益を出したことがあるのか?ということ。

最大連敗数とは、過去何回連続で損失を出したことがあるのか?ということ。

1トレード最大利益/最大損失

1トレード最大利益とは、過去1回の取引で最高いくらの利益が出ているのか?ということ。

1トレード最大損失とは、過去1回の取引で最高いくらの損失が出ているのか?ということ。

 

期間別運用実績

期間別(2015年のみの結果)のエクセルでの計算の仕方です。

 

手順5:フィルターの設定をしていこう

フィルターとは、テクニカル分析に基づいて、利益を上げやすいタイミングを見つけるための条件の事です。

テクニカル分析について』はこちらの記事に詳しく説明しています。

今回は3つ紹介したいと思います。

 

前日終値乖離率

前日の終値からどれくらい離れている(乖離している)のかを検証する際に使います。

 

移動平均乖離率

移動平均乖離率とは、移動平均からどれくらい現在の価格から離れているのかを表したもので、

移動平均から大きく離れた時に、戻ってくる性質を狙ったものです。

基本的には、逆張り戦略で使います。

株価位置

株価位置とは、ある期間における現在の株価の位置を表したもので、逆張り戦略でも順張り戦略でも使えます。

 

まとめ

これで、システムトレードを始めるために、必要な検証作業を始める準備が整いました。

次は、システムトレードの売買ルールを構築していきましょう。

 

 

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