【最大ドローダウンマスター講座】利益ばかりに目を向けないで!

こんにちは、渡辺です。

甲子園も準決勝まで決まりましたね。

作新学院が優勝するんじゃないかと思ってます。

 

今日は、システムトレードの防御の部分、最大ドローダウンについて説明したいと思います。

 

この記事を読むと、

最大ドローダウンの解説・リスク管理の方法・エクセルでの計算方法を説明できるようになるだけはなく、

システムトレードの資金管理の方法までもマスターできるようになります。

 

利益ばかり追いかけている人は、絶対読んでください。本当に。

 

最大ドローダウンとは?

最大ドローダウンは、リスク管理において必要なスキルです。

システムトレードは、リスク管理がとてもしやすいのが特徴です。

 

最大ドローダウンって何???

累計損益が、一番高いところから、一時的に、最大何円の損失を出したのかを言います。

言葉の説明だとイメージがしにくいと思ったので、実際に、図を使って説明していきます。

 

最大ドローダウンを図から理解しよう

今回は、

日経225先物(2007年1月1日~2016年8月18日)において

・日中の始値で売りエントリー

・日中の終値で買い決済

した場合を例にしていきます。

検証について分からない場合は、システムトレードで年利100%を達成するための検証作業を紹介を参考にしてください。

まずは、その時の結果がこちらになります。

 

キャプチャ

2007年1月1日が損益0で、利益が上がれば、上に。損失が出れば、下に。

 

全体的に利益が出やすいような印象です。ここのある部分を拡大すると、

下のように一時的に損失が出ています。

その一時的な損失をドローダウンと言います。

77

 

今回の例でいうと、この部分がドローダウンに当たります。

78

ちなみに、今回のドローダウンは、512万円(手数料を含まず)になっています。

 

最大ドローダウンによるリスク管理の方法

最大ドローダウンが分かったところで次は、その活用方法について、解説していきます。

 

リスク管理のポイント

最大ドローダウンは、過去一時的に出た一時的な損失になるので、その損失は今から出るものだと思って運用していくことになります。

私の場合は、最大ドローダウンの2倍は出るものだと思って行っています。

最大ドローダウンは、過去のデータなので、今後さらに大きくなる可能性も十分考えられます。

 

それを基準にして、自分自身の運用金額を決めていきます。

投資金額が200万円以下の場合は、以下のような計算式で運用を行うと良いでしょう。

 

運用金額×10%=最大ドローダウン

 

しかしながら、運用金額が大きくなるにつれて、10%を減らしていく必要があります。

理由としては、運用金額が大きくなると、精神的な負担が大きくなります

 

そのため、10%のまま行うと、運用金額が増えると、多くの人は、その損失に耐えることが出来ません。

私の公開用口座を例に出すと800万円に対して、最大ドローダウンが50万円になるように設定しています。

 

 

最も良い最大ドローダウンの設定は?

耐えることが出来る最大ドローダウンは、ひとそれぞれ違います。

そのため、最も良い最大ドローダウンは、自分が精神的に気にならない範囲することです。

 

そのため、みなさんこうしましょうという基準は残念ながら、ありません。

なので、最初は、資金を少なくスタートし、徐々に、大きくしていく。

 

その中で、自分の耐えることが出来るドローダウンはいくらなのかを、

自分自身で確かめる必要があります。

 

最大ドローダウンのエクセルでの計算方法

ここからは、最大ドローダウンのエクセルでの計算の仕方を紹介します。

とりあえず、分からないことを一回おいておいて進めてください。

 

最大ドローダウンを計算してみよう。

必要な数値は、損益累計と最大利益の2つです。

 

損益累計は、プラスとマイナスを合計したものなので、以下のように計算式を入れてください。

79

 

次に、最大利益ですが、これは何かというと、ある時点の資産残高の一番大きい時の値です。

図でいうとこちらです。

77

 

ここを計算する方法はこちらです。

80

ドローダウン(DD)の計算の仕方はこちらです。

81

最後に、最大ドローダウンを計算します。

82

 

このような手順でいけば自分自身で、計算することが可能です。

 

まとめ

最大ドローダウンは、資産の10%以下におさえる。

精神的に、安心して取引できる範囲の最大ドローダウンで取引を行う。

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