【下落局面でも利益を上げる】トレードにおける移動平均乖離率を5分で徹底解説

こんにちは、渡辺です。

 

証券会社の取引ツールに移動平均乖離率ってあるけど、どう使えばいいの?

そんな声にこたえて、移動平均乖離率の使い方、注意点をまとめました。

 

この記事を読むことで、移動平均乖離率について人に説明でき、使う際、どんなことに気を付けて使う必要があるのかを理解することができます。

実際に検証をした結果も載せています。よろしければ取引の参考にしてください。

 

下落局面でも利益を上げる移動平均乖離率とは

まずは、移動平均乖離率について紹介したいと思います。

 

移動平均乖離率とは

移動平均乖離率とは、移動平均線から○%離れているのかを表しています。

一般的には、売られ過ぎ、買われ過ぎの判断に使われています。

 

実際のチャートを見てみましょう。

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このように移動平均線から上あるいは下に大きく乖離すると、移動平均線に戻ってくるという傾向があります。

 

なぜ移動平均線が有効なのか?

市場の参加者の心理

買いポジションを持っている人

これだけ上がったならそろそろ利益を確定しよう

売りが入る

というように、株価の行き過ぎ感が高まると株価が逆に動きやすくなります。

一般には5日線から10%以上、25日線から15~20%以上離れると自律的に株価が移動平均へと近づこうとすると言われています。

 

具体的な移動平均乖離率の使い方

では、実際に逆張りで使うことが出来るのかを検証してみようと思います。

 

今回は、日経225先物取引において以下の場面を想定してみます。

終値が10日間の移動平均線よりー5%以上乖離した場合、

次の日の寄り付き(始値)で買いエントリーその日の大引け(終値)で売り決済

取引単位は毎回1枚ずつとします。

 

実際にこのような取引をした場合、過去どうなるのか2001年からエクセルで検証しました。

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2001年から2015年までは毎年過去利益を上げていることから確かに、移動平均乖離率で利益を上げることが出来そうです。

 

ただし、今年は、今現在マイナスになっていることから、必ず利益を出せるわけではないことも分かります。

 

一般的に、日本の市場は、逆張りのロジックが作りやすく、海外の市場は、順張りロジックが作りやすいです。

この移動平均乖離率は、日本の市場で通用するテクニカル分析の1つと言えることが出来ます。

 

移動平均線乖離を使う場合の注意点

実際に使う際に注意したい点をお伝えしたいと思います。

 

マイナスが続く時期がある

一時的な損失が拡大している時期が2008年のリーマンショックの時と2016年の2月の暴落相場です。

このように、世界同時株安が起こるときは、-5%よりもさらに移動平均が大きく乖離していることが

チャートからも分かります。

 

2016年の2月のチャート

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さらに実用的にしていくためのアイディア①

今回は、移動平均乖離率がー5%以上になった時にエントリーするという1つの条件のみ入れました。

ここに、さらに下げ止まりを確認できる、テクニカル分析を入れると、かなり実用的になります。

 

さらに実用的にしていくためのアイディア②

決済をその日の終値としているものを、もう少しスイングして3日間保有すると結果がさらに良くなることが考えられます。

ただし、その場合、含み損が大きく出ることも考えられるので、含み損に耐えられる資金を用意する必要があります。

 

まとめ

本日は、移動平均乖離率について、解説していきました。

逆張り戦略に是非使ってみてください。

 

ただし、リーマンショックのような世界中の株価が下がるようなときには、大きな損失を出してしまうので、そういったときは、手を出さない方が良いでしょう。

 

 

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