年利100%達成するためのプロフィットファクターを伝えます

こんにちは、渡辺です。

 

日経平均株価は今大きな局面を迎えています。

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トレンドラインを下回ってきたので、下降トレンドに入っていきそうな展開です。

 

 

いろんなサイトを見ると、プロフィットファクターの推奨値がばらばらで結局いくらがいいのか分からない

実際利益を上げるのに、適切なプロフィットファクターはいくらなのか?

と悩んでいませんか?

 

本日は、適切なプロフィットファクターについてお伝えしていきます。

 

プロフィットファクター(PF)とは?

簡単に言うと、利益と損失の割合です。

システムトレードを行う上で、売買ルールを採用するかどうかの

基準の1つです。

 

最大ドローダウンと同じようにかなり大切な指標になってきます。

 

計算方法から

プロフィットファクター=総利益÷総損失

で計算することが出来ます。

 

プロフィットファクターが何を意味するのか?

例えば、ある売買ルールを作った時に、

過去10年の利益が出た日の合計が400万円

過去10年の損失が出た日の合計が250万円だとすると

 

プロフィットファクター=400万円÷250万円=1.6

 

つまり、総利益が総損失の何倍なのかを表したものです。

プロフィットファクターが高いほうが、良い売買ルールと言えます。

 

プロフィットファクターの問題点と解決策

もちろん、プロフィットファクターだけで良いわけではありません。

ここでは、どんな事に注意する必要があるのかを紹介したいと思います。

 

再現性があるかどうか?

過去のプロフィットファクターを今後も継続して、出すことが出来るのかどうかが大切です。

どんなに過去良い結果だとしても、それが継続しなければ、意味がありません。

 

再現性を高める方法①

売買ルールを出来るだけ、シンプルなものにし、どんな市場心理に基づく売買なのかを説明できること。

が大切になってきます。

 

トレードで利益を上げるためには、市場の心理を理解することは絶対に必要です。

人の心理は変わりません。

 

再現性を高める方法②

過去の売買結果を出来る限り多くすること。

例えば、過去の勝率100%ただし、過去に行った回数は4回。

 

これは過去4回しか起きていないので、たまたまの可能性が高い。

そのため、過去起きた回数は出来るだけ多くすることが、再現性を高めることに繋がる。

 

私が推奨する売買ルールの数値

ここでは、私がおすすめする売買ルールの数値について語りたいと思います。

 

大前提知っておいてほしいことは、過去のプロフィットファクターと実売買のプロフィットファクターでは、

実売買のほうが低くなる。

 

これは、私の経験上必ずそうなる。

過去のプロフィットファクターはあくまでも過去の最高値であるとと知っておく。

 

具体的な数値について

私が推奨しているのが、過去10年間のデータにおいて100回起きている。

なおかつ、プロフィットファクターが2.0を超えているものを採用するのが良いと考えている。

 

それで運用を行えば、大体プロフィットファクターが1.4くらいに落ち着く。

1.4と聞くと低く感じるかもしれないが、それでも年利は100%を超える。

 

年利100%を目指す人にとってプロフィットファクターは1.4あれば十分です。

 

過去のプロフィットファクターが良くても、実売買ではそれ以下のプロフィットファクターが出るため、2.0以上にするのがおすすめです。

 

まとめ

プロフィットファクターは、それだけで判断するのではなく、再現性があるのかどうかを確かめる必要がある。

年利100%を達成するために必要なプロフィットファクターは1.4前後。

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