バルサラの破産確率から読み解く破産する確率を極限まで0にする資金管理

こんにちは、渡辺です。

 

この記事では、

「少額で始めたものの、いきなり資金が底をついてしまった」

「破産したくないが、何に気を付ければよいのかが分からない」

そんな方に破産する確率を出来るだけ0%にするための方法を紹介したいと思います。

 

私自身は、破産確率は出来るだけ0%に近づけないと運用をするべきでないと思っています。

実際に、私の運用結果から破産確率を出すところまでお見せします(他のブログでは、ここまでやりません・・・)

 

投資初心者の方にも、分かりやすいように動画も交えて、解説していきます。

とてもわかりやすいので、是非見てみてください。

 

バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率とは、ナウザー・バルサラという数学者が考案しました。

トレードを繰り返し行ったときに、資金が0になってしまい破産する確率になります。

 

資金が底をつかないために、どうすればいいのか見ていきましょう。

 

バルサラの破産確率を知るために、必要な3つの数値

バルサラの破産確率を求めるために、3つの数値が必要です。

以下その3つの数値を紹介します。

 

●勝率

勝率=勝ちトレード数÷全トレード数

例えば、勝ちトレード数が60で全トレード数が100であれば勝率は0.6(60%)になります。

 

●損益率(ペイオフレシオ)

損益率=平均利益額÷平均損失額

(平均利益額=利益を全て足した金額÷勝ちトレード数・平均損失額=損失を全て足した金額÷負けトレード数)

例えば、平均損益額が50000円で平均損失額が40000円ならば1.2になります。

 

●運用金額に対する最大損失の割合

運用金額に対する最大損失の割合=最大損失額÷運用資金

例えば、運用資金が50万円で最大損失額が5間年であれば0.1になります。

 

バルサラの破産確率の計算式

破産確率Qは、rを運用金額に対する最大損失の割合、勝率をp、損益比をkとして、

x=px^(k+1)+(1-p)  (1式)

0<x<1・・・つまり 1以下の数

Q=x^r・・・     (2式)

^は乗数になります。(1式)からxを計算して(2式)から破産確率Qを出します。

 

って難しいですよね・・・。

実は、計算できなくても大丈夫です笑

 

バルサラの破産確率の表

バルサラの破産確率表は簡単に、表にすることが出来ます。

 

⑨

こちらは運用金額に対する最大損失の割合が10%のときの表です。

運用金額に対する最大損失の割合が変わると、こちらの表の数値も変化します。

 

この表の使い方は例えば、損益率が1で、勝率が50%のとき

 

⑪

 

破産確率が99%になります。

 

このように使ってください。

 

具体的に、エクセルを使って計算したい人へ

さきほど、紹介した表だと運用金額に対する最大損失の割合が10%の場合しか調べることができません。

 

なので、エクセルを無料でプレゼントします。

このエクセルがあれば、全ての場合のバルサラの破産確率を出すことが出来ます。

 

まずは、使い方から動画にしました。

 

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私の今年の実際の運用結果から破産確率を出す

以下、動画で解説しています。

こちらの動画では、私の2016年度の公開用口座の日経225先物の結果の破産確率を出しました。

詳しい結果については、こちら

 

動画のほうでも軽く触れていますが、破産確率を0%にまで下げると年利がどうしても下がります。

そのため、資金が少ないうちは、利益額が少なくなります。

資金の少ないうち(300万円まで)はあえてリスクを負って、破産確率を5%ほどにしておき、資金が増えたら、リスクを減らしていくのも選択の一つです。

まとめ

破産確率をきちんと知ったうえで、戦略的にリスクを取っていくようにしましょう。

 

破産確率を下がるための方法は

○勝率を上げる

○損益率を上げる

○運用金額に対する最大損失の割合を小さくする

です。

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