京大生が世界一わかりやすく教えるトレードに必要な統計学

こんにちは、渡辺です。

 

期待値がプラスな売買ルールを持っているのに、利益を出せない

利益が出たり、損失が出たり・・・何を改善していいのか分からない

そんな風に悩みながら、トレードを日々行っている人も多いのではないでしょうか。

 

基本の基本を、押させている人向けなので、基本から知りたい人は、こちらの記事を読んでからこの記事を読むことをおすすめします。

デイトレードで継続的に利益を上げるための3つのポイント

 

これを押さえて利益が出ていないとしたら、統計学の知識がないことから利益が出ていない可能性があります

 

損失が続くと別の売買方法を試す

取引の利益と損失をなんとなくの感覚でやってしまう

 

こんな人は、要注意ですよ。この記事を見て改善に生かしてみてください。

 

そもそも統計学ってなんぞや??

まずは、統計学についてウィキペディアから引用してみます。

統計学(とうけいがく、英: statistics、独: Statistik)とは、統計に関する研究を行う学問である。

統計学は、経験的に得られたバラツキのあるデータから、応用数学の手法を用いて数値上の性質や規則性あるいは不規則性を見いだす。統計的手法は、実験計画、データの要約や解釈を行う上での根拠を提供する学問であり、幅広い分野で応用されている。

現在では、医学(疫学、EBM)、薬学、経済学、社会学、心理学、言語学など、自然科学・社会科学・人文科学の実証分析を伴う分野について、必須の学問となっている。また、統計学は哲学の一分科である科学哲学においても重要なひとつのトピックスになっている。

 

渡辺
経験的に得られたばらつき!?!?!?!?!?!?!?!?

意味がわからん・・・

 

統計学は、傾向を見つけるためのもの

統計学は、傾向を調査するものです。

統計学を使われている代表例として、血液型の占いや天気予報があります。

 

A型は、几帳面な人が多いってよく言いますよね。

これは、「自分が几帳面だと思う」ってアンケートを取った時に、A型の多くの人が、YESと答えたからなんです。

 

A型の人みんなが几帳面なわけではありません。

でも、A型に几帳面が多い

だからA型の人の性格は、几帳面だ!

 

このように、統計学はいろいろなデータを集めてきて(上の例でいうとアンケートを取って)

そのデータから傾向を見つけるためのものです。

 

株価が上がるのも下がるのも統計

下の結果を見てください。

182

これは日経225先物を[始値で新規売り⇒終値で返済買い」毎日行った場合の結果になります。

新規売りから入るということは、価格が下がると利益が出ます

 

単純に、毎日行うだけでも2005年・2013年・2015年以外は、年間プラスになっています。

 

勝率は、平均50%なので、価格が上がる日と下がる日は、半分半分です。

下がってる日が多いわけではありません。なのに、利益が出ています。

 

これは

価格が上がる価格差<価格が下がる時の価格差

になっているからです。

 

A型の人が几帳面だってのと同じで、

日経225先物は、下がる時の方が大きく下がるんだっていう傾向があります。

 

統計学を知らない人がおこす悲劇

統計学を知らない人がおこす悲劇を紹介したいと思います。

 

悲劇その1:負けが続くと違う方法を試す

利益が出る売買ルールを手に入れた

早速、使ってみた

いきなり3連敗した

このやり方では、利益が出ないと思って、別の方法を試してみた

1か月後どうなっているのか見直してみた

別の方法に変えた後から、利益が出ていて後悔した

 

このように、コロコロと売買ルールを変えていくと、利益が出るタイミングを逃してしまいます。

その結果、損失のときだけ運用を行うことになり、損失ばかりが出てしまいます。

 

悲劇その2:そろそろ利益が出るに違いないと、掛け金をドカーンと増やす

勝率70%の売買ルールを手に入れた

早速、使ってみた

いきなり、利益が出てニヤニヤ

その後、3連敗してしまった

勝率が70%ということは、3連敗したし、そろそろ利益が出るだろう

損失を一気に取り返したいし、掛け金を増やそう

また、負けて大きく資金が減ってしまった

損失を取り返そうと、さらに掛け金を増やした

負けて破産してしまった・・・

 

勝率が70%であれば、連敗したら次に利益が出る可能性は高いのでは?

それだったら、掛け金を増やせば、大きく利益が出るぞー

って考えて掛け金をどんどん増やしてしまう人がいますが、

 

その後さらに、連敗して破産する悲劇にあった人は結構多いです。

 

このような悲劇はいやだって人へ

このような悲劇を避けたい人は、「大数の法則」と「ギャンブラーの誤謬」について知っておく必要があります。

まずは、大数の法則から説明していきたいと思います。

 

大数の法則

大数の法則とは、コインを投げる回数が多くなれば多くなるほど、表あるいは裏の出る確率は1/2に近づいていく法則のことをいいます。

詳しくは、↓の記事を参考にしてください

トレードで勝ちたいなら「大数の法則」を学べ

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大数の法則を理解し、悲劇1を防ぐ

大数の法則から学んでおいてほしいのは、

「一時的に勝ちが続いたりあるいは、負けが続いたりする」

「回数を重ねるほど、勝率が近づいていく」

ということです。

 

勝率70%の売買ルールがあったとしても、一時的に連敗することがあります。

それでも続けていけば、勝率70%にどんどん近づいてきます。

 

連敗になると誰もが不安になります。

それは、あなただけではありません。

 

大数の法則があることを理解して、連敗とうまく付き合っていきましょう。

続いて、ギャンブラーの誤謬について説明していきます。

 

ギャンブラーの誤謬

ギャンブラーの誤謬とは、コインの表表表表と連続して出るそろそろ裏が出るのでは?

と思う心理的傾向のことをいいます。

 

実際は、コインの表表表表が4回出ると、次にコインを振るときに、表の出る確率が30%で、裏の出る確率が70%になるとかというとなりません。

そのため、表が4回連続して出たとしても、次に裏が出そうと思うのは、気のせいなのです

 

トレードでも同じように、勝勝勝勝と連勝するとそろそろ負けるのでは?

負負負負と連敗するとそろそろ勝つのでは?

と思ってしまいます。

これもすべて気のせいです

 

ギャンブラーの誤謬を理解し、悲劇2を防ぐ

ギャンブラーの誤謬から学ぶことはただ1つ

勝ち負けのトレード結果で掛け金を変えないこと

 

全く同じ売買ルールを使っていても、利益が出る人と損失が出る人に分かれるのは、掛け金が人それぞれ違うからです。

掛け金のかけ方がうまい人は、損益が安定します。

掛け金のかけ方が下手な人は、損益が不安定です。

 

しつこく何度も言いますが、

勝ち負けで掛け金をかけたら、絶対にうまくいきません。

これは、断言します。

 

掛け金の決め方は、運用資金の2%以内の損失に押さえる

これを基準に決めていきます。

 

大事なことなのでもう一度いいます。

1回に出して良い損失を基準にしてください。

しつこいw

 

まとめ

トレードで利益を残すために、「大数の法則」「ギャンブラーの誤謬」を理解して、

安定して利益を上げていけるようなスキルをみにつけていきましょう。

 

 

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