システムトレード初心者がうまくいかない3つの理由

こんにちは、渡辺です。

ひゃぁーっと今日は、1日で40万円持ってかれました笑

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まあ、こういうときもありますわね笑

結局トータル利益が出ればオッケイない感じで。

 

今回は、システムトレードでうまくいかない原因ベスト3を発表します。

 

システムトレードで失敗したことがある人も

これからシステムトレードやりたい人も

これを読んで、システムトレードで人生を豊かになっていきましょう。

 

カーブフィッティングしている売買ルールを使っている

カーブフィッティング!?!?!?!?!?!?!?!?

難しいなぁと思った人、めっちゃ簡単に伝えるので、続きを読んでくださいね。

 

カーブフィッティングはいいところどりしたもの

システムトレードでは、売買タイミングを決めたら、過去どうだったのか?を検証(バックテスト)を行います。

 

その時に、良い結果を出すために、いろんな条件を入れていき、大きな損失が出た日を省いたり、利益が出たところだけを入れたりすることができます。

その結果、過去たまたま利益が出た部分を取り出すことになります

そのため、過去の検証データから利益が出ているのに、自分が運用を始めた途端、利益が出なくなります。

 

例えば、これはある検証結果の一例です。

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2001年1月1日から2015年12月31日まで、毎年プラスで、損益グラフもきれいな右肩上がりです。

ところが、この売買ルールをもとに運用すると、2016年は、連敗に連敗を重ね、100万円近く損失が出ています。

 

このような例をカーブフィッティングといいます。

 

一般的に販売されている売買ルール、初心者の方が作った売買ルールは、カーブフィッティングしていることが多い

一般的に販売されている売買ルールは、どんなタイミングで取引を行うのかが、分かりません

なので、カーブフィッティングしているのかどうかを確かめることが出来ません。

タイミングがわかれば自分で運用できてしまうため、ビジネス的な理由で、中身は教えてもらえません。

 

初心者の方が作るとカーブフィッティングする理由としては、

良く使われているテクニカル指標(MACD、RSI等々)を使うためです。

 

一般的に、使われるテクニカル指標で使えるものはほどんどありません

実際に、使えるテクニカル指標の一例として

移動平均線・移動平均乖離率・ダウ平均・株価位置が挙げられます。

 

それ以外にもカーブフィッティングする要因がありますが、

カーブフィッティングを防ぐ方法を世界一わかりやすく教えますに書いてありますので、

そちらを参考にしてみてください。

 

複数の売買ルールを運用していない

システムトレードでは、1つの方法で安定した利益を出すことがとても難しいです

なぜならば、1つのルールで上昇トレンドでも下降トレンドでも横ばいトレンドでも利益を出せるという売買ルールはありません。

 

なので、

上昇トレンドに強い売買ルールA

下降トレンドに強い売買ルールB

暴落した時に強い売買ルールC

暴騰した時に強い売買ルールD

のように、様々な売買ルールを複数運用しています。

 

僕は20~30個の売買ルールを同時に運用を行っています

 

複数の売買ルール運用すると損益が安定する理由

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ここでは、実際に僕が使用している売買ルールのうち4つを取り出してきました。

上にいけば利益が出ている、下にいけば損失が出ている形になります。

 

どんなロジックでも全ての相場で利益をあげることは、できないので、同時に運用を行うことによって、より安定した結果を生み出すことができます

 

例えば、売買ルールAが損失が出るときに、売買ルールBが利益を上げることで、

一時的な損失(最大ドローダウン)を小さくすることができます。

 

これら4つを同時に運用した結果がこちらです。

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このように同時に複数の売買ルールを運用することによって、どんな相場においても利益を出せるようになります。

複数の売買ルールを組み合わせる技術をポジションサイジングといいます。

 

ポジションサイジングについては、また別の記事にて紹介したいと思います。

 

損失が出ると、すぐに運用をとめて、違う売買ルールを使ってしまう

大数の法則って知ってますか?

大数の法則は、簡単に言うと、

 

コインを投げた時に、表と裏の出る確率は、ともに1/2です。

10回投げた時に、確率は1/2だから毎回表が5回裏が5回ってなりませんよね。

表が6回、裏が4回とか。

表が9回、裏が1回とか。

になりますよね。

 

でも1000回とか投げていくと、表が900回裏が100回っていうのにはほぼなりません。

表500回裏500回に徐々に近づいていきます。

 

これを大数の法則といいます。

 

売買ルールも始めたら必ず最初に利益がでるわけではない

勝率60%の売買ルールを運用していくときに、

いきなり5連敗するようなこともあります。

 

ただ、それを続けていったときに、勝率60%に近づいていきます。

うまくいかないひとは、5連敗したら、すぐに次の売買ルールを使う。

とやってしまいます。

 

大切なのは、カーブフィッティングしているかどうかの判断

カーブフィッティングしている売買ルールだと、

ずっとマイナスが続いてしまいます。

そのため、カーブフィッティングしている売買ルールなのかどうかを判断しないといけません。

 

 

カーブフィッティングしていない売買ルールの場合は、多少のマイナスを受けれいれて運用を続ける

カーブフィッティングしている売買ルールの場合は、すぐに運用を止める

 

僕自身、運用していて思うのは、シンプルなものほど長く使え、利益をもたらしてくれます。

ここ3年間でほぼ変更なく使えているものは、びっくりするくらいシンプルで、

条件は1つしか入っていないものです。

 

まとめ

今回紹介したのは、多くの人がシステムトレードを始めた時に、つまづく点になります。

ここを乗り切れば、あなたの人生を豊かにすることができます。

 

 

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