システムトレードの売買システムを見直しするタイミングはこれだ

こんにちは、渡辺です。

渡辺
売買ルール(売買システム)の見直しはやってますか????

 

ごめんなさい、最初にお伝えすると、売買ルールを自分で作成して、3か月から半年近く運用している人向けの内容になっています。

 

でも、運用をスタートしている人は、「売買ルールの見直し」行ってほしいです。

安定した結果を出すためには、必ずやる必要があります

 

●売買システムはどのタイミングで見直すといいの?

●いつまで使えるのかが分からないから不安・・・

この記事では、売買ルール(売買システム)を見直すタイミングについて書きます。

見直す方法については、別の記事にて紹介します。

 

まずは、見直すタイミングから把握していきましょう。

 

最大ドローダウンを更新したとき

最大ドローダウンについてはじめて聞いたよ!ってひとは、『【最大ドローダウンマスター講座】利益ばかりに目を向けないで!』を読んでください。

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最大ドローダウンの更新ってどういうこと?

最大ドローダウンの更新とは、例えば、最大ドローダウンが-5万円で運用をスタートしてみた。

半年間運用を続けていると、負けが重なり最大ドローダウンが-6万円になってしまった。

 

これを最大ドローダウンの更新といいます。

簡単に言うと、一時的な損失が大きくなったということです。

 

なぜ最大ドローダウンの更新を目安にするのか?

最大ドローダウンの更新は、売買ルールがうまく機能していないと判断できるからです。

 

最大ドローダウンを更新する原因は大きくわけて2つ

 

カーブフィッティング

検証を行う際に、過去の利益が出た部分のみをうまく取り出すことによって、過去利益が上がっているような結果を出すことは可能です。

 

しかし、あくまでもうまく取り出しただけなので、再現性がなく、運用を始めた途端、損失を出し続けることがあります。

そのため、最大ドローダウンをあっという間に更新します。

 

※カーブフィッティングについての詳しいことは、『カーブフィッティングを防ぐ方法を世界一わかりやすく教えます』を読んでください。

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市場の傾向の変化

市場は常に変化していきます。変化する理由は、いろいろあるので、これだ!と断言できないですが、市場への参加者の変化が大きいです。

 

下のグラフは、日経平均株価を(始値で売って終値で買った場合)の下がり幅を足したものです。

2000年1月1日から2015年12月31日までの結果です。

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有名ですが、日経平均株価は上がり幅よりも下がり幅の方が大きいです。

 

しかし、2001年から2008年までと2008年から2015年で大きくグラフが変化しています。

昔ほど、下がり幅が大きくなりません。

 

それは、参加者変化したためです。

昔は、手数料も高く、デイトレードを行う人の人数が今ほど多くありませんでしたが、

 

今では、デイトレードを行う環境が整い、多くの人がデイトレードを行うようになりました。

そのため、デイトレードで取れる利幅⇒下がり幅が以前よりも減りました。

 

理論的には難しいと思う人がいると思いますが、覚えておいてほしいことは、市場は常に変化しているため、安定した利益を得るためには、変化し続けないといけないということです。

今まで通用していた売買ルールが通用しなくなると最大ドローダウンが更新します。

 

最大連敗数を更新したとき

最大連敗数が更新した時も、売買ルールの見直しを行うポイントです。

 

理由は、最大ドローダウンの更新と同じ

カーブフィッティングや市場の変化によって、通用しなくなると最大連敗数が更新します。

 

最大ドローダウンのほうが大切

目安として、最大ドローダウンと最大連敗数を紹介しました。

 

どちらが重要かというと最大ドローダウンのほうが大切です。

最大ドローダウンを更新した場合は、注意をする必要があります。

 

2つとも更新した場合は、見直しを行う

最大ドローダウンと最大連敗数ともに更新した場合は、見直しを行うのは、必ず行ってください

 

売買ルールは、一度作ったら、ずっと使えるわけではなく、少しずつ変化させる必要があります。

タイミングとして押さえておいてほしいのは、最大ドローダウンと最大連敗数の2つです。

 

まとめ

今回は、売買ルールの見直しを行うタイミングの紹介をしました。

今回の記事は、あくまでもタイミングに絞った記事にしているので、見直しの方法については、別の記事を参考にしてください。

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