どんなトレードシステムが良いのか?判断基準は6つ

今日は、問い合わせの内容から記事にしました。

以下、問い合わせの内容です。

 

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かなり良い質問で、誰もがシステムトレードを行う上で、不安に思う点ですね。

 

まずは練習やと思って、失敗してみるのが一番です。

ここでいう失敗とは、検証から見込める利益が実際の運用で出ないことをいいます。

 

その中で、身につけていくのが良いのですが、どこに注目するのかは、知っておかなければいけません。

本日は、その判断基準の6つを紹介したいと思います。

 

さらに、僕の3年間運用し続けている売買ルールのうち2つを紹介したいと思います

⇒ここまでやるのは、僕くらい!?

 

それでは、判断基準を紹介していきます。

 

損益グラフ

損益グラフとは、検証を行った期間、どのように損益が増えたり、減ったりしているのかを調べるものです。

 

下のグラフは、2001年1月1日から2015年12月31日まで

日経225先物を日中の始値で売りエントリー⇒終値で買い決済した場合ものです。

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注目するポイントは、なだらかであるかどうか?です。

それでは、具体的に、良い損益グラフと悪い損益グラフを見てみましょう。

 

良いグラフの例

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多少ガタガタはなりますが、なだらかな例としては、こういったグラフを参考にするのが良いと思います。

 

悪いグラフの例

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悪い損益グラフの例です。このように、ガタガタしていると、損益が安定せず、運用を続けていくのが難しいです。

 

勝率

勝率とは、利益がでる確率です。

勝率(%)=勝ちトレード数/総トレード数×100

 

僕が行っている寄り引けで行うデイトレードの場合、勝率が60%以上あることが好ましいです。

 

寄り引けデイトレードについては、詳しくはこちら

日経平均先物寄り引けシステムトレードって何?を5分で完璧に答える

 

勝率は、利益確定・ロスカットや取引を行う期間(デイトレードなのか?スイングトレードなのか?)によって必要な勝率は違いますが、高いことに越したことはありません。

 

勝率が低いと、精神的に続けるのが難しくなります。

連敗すると

もうこの方法では稼げないのではないか?』と不安になります

 

そのため、勝率は高いほうが良いでしょう。

 

最大ドローダウン

累積損益が次のピークに達するまでに出た一時的な損失のことをドローダウンと言います。

 

 

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詳しいドローダウンについての説明は、『【最大ドローダウンマスター講座】利益ばかりに目を向けないで!』を参考にしてください。

 

最大ドローダウンで押さえておきたいことは、あくまでも過去の結果であって、

さらに増えることもあります。

 

過去の1.5~2.0倍のドローダウンが実際の運用で起きます。

⇒超重要。僕も今年、2倍のドローダウンを経験しました。

 

理想的な資金管理としては、自分の運用金額の10分の1が最大ドローダウンになるように設定することです。

 

プロフィットファクター

プロフィットファクターは、損益比率といい、利益と損失の比率のことを言います。

プロフィットファクター=総利益/総損失

総利益とは、全ての利益を合計したもの

総損失とは、全ての損失を合計したもの

 

運用を行うことができる基準としては、プロフィットファクターが2.0を超えていることです。

システムトレードでは、検証結果よりも実際の運用結果は悪くなります。

 

プロフィットファクターが2.0を超えていても、実トレードのプロフィットファクターは1.6前後等になることが多いです。

 

最大連敗数

最大連敗数とは、過去何回連続損失が続いたことがあるのかを表しています。

最大連敗数は、特に5回以内などの基準はありません。

 

最大連敗数を知っておくのは、売買ルールを使い続ける上で、とても重要な指標です

 

例えば、勝率50%の売買ルールを使い始めて、いきなり7連敗したとすると、

それを使い続けることは、出来るでしょうか。

 

恐らく、多くの人は、その売買ルールの運用を止めてしまうでしょう。

そして、別のルールを使い始めるでしょう。

 

しかし、運用を行う前に、この売買ルールは過去10連敗したことがあると知っていれば、

どうでしょうか?

 

さきほど、7連敗でやめた人でも続ける人が大半なのではないでしょうか。

 

最大連敗数を知っていると、売買ルールを使いつづけやすいです。

 

しかし、人によっては、最大連敗数を知っていたとしても、続けられない人もいます

その場合は、何連敗までなら耐えることができるのかを把握しましょう

 

そして、その連敗数を超えない範囲の売買ルールを使うことが大切です。

 

トレード数

トレード数とは、過去に何回条件に合致し、取引が行われたのかの回数です。

適切なトレード数と手法の関係は下のグラフのようになります。

 

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保有期間が短いほうが過去のトレード回数は多く、長くなると、少なくなります。

僕は、デイトレードを行っていますが、トレード回数は100回以上あることを1つ基準にしています。

 

もし、トレード回数が少ない場合は、カーブフィッティングしている可能性が高いです。

カーブフィッティングとは、様々な条件を加えることで、たまたま利益が出ているところのみを取り出すことをいいます。

カーブフィッティングしていると、実際運用を始めた時に、思うような結果が出ません。

 

詳しくは、『カーブフィッティングを防ぐ方法を世界一わかりやすく教えます』を参考にしてください。

 

また、トレード回数は自分自身のライフスタイルに合ったものを選択する必要があります。

 

例えば、仕事が忙しく、日中取引できない人が、トレード回数が多い方法を行うと、取引を見逃してしまいます。

逆に、せっかちな性格の人は、トレード回数の少ない方法を行うと、取引がない期間が長いと、そわそわして、自分勝手な取引を行う傾向にあります。

 

判断を行うときは、総合的に判断を行う

今回、6つの基準を紹介しましたが、これらを総合的に判断する必要があります。

例えば、プロフィットファクターが3.0で勝率が60%!!でもトレード回数が50回となると、実取引で使えません。

 

この総合的な判断は、経験を積むのが一番です。

この6つの基準を照らし合わせて、どのシステムを使うのかを決めます。

そのシステムが実際利益をもたらしてくれるのか?を検証していきます。

 

最初は、なかなか利益の出ないシステムを使う場合が、多いですが、

必ず、あなたに利益をもたらしてくれるシステムがあるはずです。

 

そのときに、その2つのシステムの何が違うのか?を見ていきます。

それを繰り返していくと、利益を上げることができるシステムを見分けることができます。

 

最後に、参考までに僕が使っているシステムをこの6つの判断基準がどうなのか?お見せしたいと思います。

是非、参考にしてみてください。

 

僕が使っているシステムの紹介

 

ブレイクアウト時の上昇を狙ったシステム

①損益グラフ

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②勝率

72.4%

③最大ドローダウン

-150,000円

④プロフィットファクター

3.81

⑤最大連敗数

⑥トレード数

105

 

ナイトの下げを利用した順張りのデイ売り

①損益グラフ

278

②勝率

64.0%

③最大ドローダウン

-280,000円

④プロフィットファクター

3.68

⑤最大連敗数

⑥トレード回数

103

 

参考までに

上の2つは参考までに見てください。

この2つの売買ルールは、もちろん2016年度も利益を残しています。

 

一点、注意点として、僕が行っているのがデイトレードなので、スキャルピングやスイングトレードのシステムには、適用できません。

 

まとめ

どのシステムを選ぶのかは、難しいです。

損益にも直結しますし、損失が出たら不安になるのが人間です。

 

しかし、失敗から学べるものもあります。

まずは、最低のリスクで練習を行ってみることをおすすめします。

 

もし、迷ったときは、問い合わせやセミナーに来れた時に、

僕の見解をお伝えさせていただきます(^^)

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